2019年初级银行从业《风险管理》冲刺试题（2）

清枫月

学考通为大家整理了2019年初级银行从业《风险管理》冲刺试题（2），考前必做试题，希望对大家有所帮助！

2019年初级银行从业《风险管理》冲刺试题（2）

　　21.财务比率分析不包括(　　)。

　　B.效率比率

　　D.损失比率

　　A.41%

　　C.191%

　　23.(　　)是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。

　　B.资产转移

　　D.权利让渡

　　A.利率对冲

　　C.汇率对冲

　　25.个人住房按揭贷款的风险分析不包括(　　)。

　　B.“假按揭”风险

　　D.商业银行的经济状况变动风险

　　A.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型

　　C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型

　　27.以下不属于利率风险按来源不同分类的是(　　)。

　　B.重新定价风险

　　D.期权性风险

　　A.上市公司

　　C.经纪公司

　　29.商品价格风险中所述的商品不包括(　　)。

　　B.矿产品

　　D.黄金

　　A.远期

　　C.即期

　　31.下列不属于记入交易账户的头寸应当满足的要求的是(　　)。

　　B.具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控

　　D.具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序

　　A.《巴塞尔资本协议》

　　C.《巴塞尔新资本协议》

　　33.(　　)是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

　　B.期货

　　D.账户划分

　　A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告

　　C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配

　　35.(　　)因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。

　　B.内部流程

　　D.外部事件

　　A.非专业性服务外包

　　C.处理程序外包

　　37.下列不属于关键风险指标监控的原则的是(　　)。

　　B.可持续性

　　D.有效性

　　A.连续营业方案

　　C.业务外包

　　39.从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为(　　)。

　　B.前台风险管理、中台结算、后台交易

　　D.前台交易、中台风险管理、后台结算

　　A.无法出售的贷款

　　C.抵押给第三方的资产

　　21.D【解析】商业银行应当根据主要财务比率/指标来研究企业类客户的经营状况、资产/负债管理等状况，内容包括：盈利能力比率、效率比率、杠杆比率、流动比率。故本题选D。

　　23.C【解析】关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。关联方是指在财务和经营决策中，与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企事业法人。国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。故本题选C。

　　25.D【解析】个人住房按揭贷款的风险分析包括：经销商风险、“假按揭”风险、由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险、借款人的经济状况变动风险。故本题选D。

　　27.A【解析】利率风险按来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。故本题选A。

　　29.D【解析】商品价格风险中所述的商品不包括黄金这种贵金属。原因是，黄金曾长时间在国际结算体系中发挥国际货币职能。故本题选D。

　　31.C【解析】记入交易账户的头寸应当满足以下基本条件：①具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略。②具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控;交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸;交易头寸至少应逐日按照市场价值计价;按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层;根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控;评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等。③具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序;交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改。故本题选C。

　　33.D【解析】账户划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。往往由各国银行监管部门根据巴塞尔委员会相关定义进行明确要求。故本题选D。

　　35.B【解析】内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误。故本题选B。

　　37.B【解析】操作风险关键风险指标是指一个或多个操作风险敞口，通过反映操作风险发生可能性或影响程度或某一控制有效性，对该风险或控制进行定性或定量跟踪监测的操作风险管理流程。关键风险指标监控应遵循整体性、重要性、敏感性、可靠性和有效性原则。故本题选B。

　　39.D【解析】商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行资金和交易活动。从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台结算/清算三个环节。故本题选D。

　　40.C【解析】流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。需要注意的是，在计算流动性时，抵押给第三方的资产均应从上述各类资产中扣除。故本题选C。